Хураангуй:
Энэхүү судалгаагаар Монголын хөрөнгийн биржийн хувьцааны өгөөж, эрсдэл болон
хоорондын хамааралд тулгуурлан машин сургалтын арга ашиглаж хөрөнгө оруулалтын
оновчтой багц бүрдүүлэх боломжийг үнэлэв. Судалгаанд 2018 - 2026 оны өдрийн
хаалтын ханшийн өгөгдлийг ашиглаж, К-дундаж болон шаталсан бүлэглэлийн аргаар
хувьцаануудыг ангилан, АПУ ХК, Дархан Нэхий ХК, Инвескор ББСБ ХК, Премиум
Нэксус ХК, Монголын хөрөнгийн бирж ХК-ийг багцын төлөөлөх хувьцаагаар сонгов.
Сонгосон хувьцаануудын ковариацын матрицыг Ледойт-Волфын хумих аргаар
тогтворжуулж, Марковицын болон конвекс оновчлолын багцуудыг байгуулан
харьцуулсан. Үр дүнгээр машин сургалтын таамаглалд суурилсан Марковицын багц
уламжлалт Марковицын багцаас Шарпын харьцаагаар өндөр гарсан бол өгөөжийг
хамгийн их болгох конвекс багц эрсдэлд тохируулсан өгөөжөөр хамгийн сайн үр дүн
үзүүлэв. Иймээс машин сургалт нь багц бүрдүүлэлтийг бүрэн орлох бус, хувьцаа
сонголт, эрсдэлийн бүтэц, жинг сайжруулах нэмэлт арга болох боломжтой гэж дүгнэв.
