Хэрэглээний зээлийн үнэлгээний аргачлалыг боловсронгуй болгох нь (Уул уурхай дагасан бүс нутгийн жишээн дээр)

Abstract

Арилжааны банк нь санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлж сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг татан төвлөрүүлэн, бэлэн мөнгөний дутагдалтай хэсэгт зээл хэлбэрээр олгон хүүний зөрүүгээр нь ашиг олох үндсэн үйл ажиллагаатай. Банкны нийт активын ихэнхи хувийг зээл эзэлж байдаг тул зах зээл дээр оршин тогтнох, ашигтай ажиллах, хүчтэй өрсөлдөгч байхын төлөө зээлийн эрсдэлийг оновчтой удирдах шаардлагатай байна. Зээлийн эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгах, зээлийн үндсэн өрийг хүүгийн хамтаар хувиарт хугацаанд нь төлүүлэх нь зээлийн эрсдэлийн удирдлагын гол зорилго билээ.

Зээлдэгчийн эрсдэл болон системийн эрсдэл нийлээд зээлийн эрсдэлийг үүсгэдэг. Зээлийн эрсдэлд дотоод хүчин зүйлсээс гадна макро, микро орчны хүчин зүйлс нөлөөлдөг тул зээлийн судалгаа шинжилгээ хийхдээ зөвхөн зээлдэгчтэй холбоотой мэдээлэлээс гадна зах зээлийн нөхцөл байдлыг тусган шинжилэх шаардлагатай болж байна.

Өнөөдөр манай улсын арилжааны банкууд зээлийн шинжилгээндээ зээлийн скоринг загварыг ашиглаж байна. Энэхүү арга нь бусад тоон аргуудтай харьцуулвал зээлийн эрсдэлийг үнэлэх хамгийн хурдан аргуудын нэг бөгөөд эдийн засгийн, цаг хугацааны хувьд ажлыг хөнгөвчилдөг, хувь хүний шүүлтүүрийн нөлөө байхгүй гэх мэтчилэн олон давуу талтай бөгөөд дэлхий улс орнуудад маш амжилттай ашиглаж буй систем юм.

Гэвч зээлийн скоринг үнэлгээний арга нь харилцагчийн зээлжих чадварыг зөвхөн хувь хүний мэдээлэлд үндэслэж зээлийн үнэлгээ гаргадаг тул зээлдэгчийн зээлжих зэрэглэлийг бүрэн дүүрэн үнэлж чадахгүй байна гэж үзэж байна. Учир нь нэг үнэлгээний арга ашиглаж зээл олгоход бүс нутаг эдийн засгийн салбарын нөлөөлөлөөс хамаарч зээл эрсдэлд өртөж байгаа нь харилцан адилгүй байна. Энэ нь тухайн скорингийн загварт тухайн зээлдэгчийн ажиллаж байгаа салбарын нөхцөл байдлыг тусгаж өгдөггүйг харуулж байна.

Тус судалгааны ажлаар Credit PortfolioView (CPV) загвар ашиглан эдийн засгийн голлох салбаруудын эрсдэлийн түвшинг тодорхойлж оноожуулан скорингийн загвартаа шалгуур хүчин зүйлс болгон нэмж загварыг сайжруулахыг зорьсон. Тус загварын практик ач холбогдол нь иргэдийн зээлжих чадварыг бодитоор үнэлэн, зээлийн эрсдэлийг бууруулах, ирээдүйд учирч болзошгүй аливаа цочирлоос урьдчилан сэргийлэх, банкинд учрах хохиролын далайцыг бууруулах боломжтой

Үүний үр дүнд зээлдэгч ямар салбарт ажиллаж байгаагаас хамааран зээлийн скорингийн оноо ялгаатай байдлаар үнэлэгдэнэ. Ингэснээр банк салбарын эрсдэлийг тооцохоос гадна зээлжих чадварыг бодитоор үнэлж эрсдэлээс урьчилан сэргийлэх боломжтой юм.

Түлхүүр үг: Арилжааны банк, Кредит скоринг, CPV Credit Portfolio View загвар, Макро хувьсагч