Санхүүгийн эрсдэлийн үнэлгээнд машин сургалтын аргыг ашиглах нь

Abstract

Санхүүгийн эрсдэлийн түвшин өсөх буюу санхүүгийн нөхцөл байдал муудах нь эдийн засаг дахь оролцогчдын үйл хөдлөлд сөргөөр нөлөөлдөг төдийгүй хүү өндөр тогтох, үүнээс улбаалан хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн өртөг өсөх үр дагавар гардаг. Энэхүү үйл явц нь эдийн засаг дахь оролцогчдын үйл хөдлөлийг хумин, өсөлтийг удаашруулдаг. Иймд санхүүгийн эрсдэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг судалж тогтмол хянах нь ач холбогдолтой. Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд Монгол Улсын санхүүгийн эрсдэлийн индексийг байгуулахыг зорьж, машин сургалтын загвар боловсруулан, богино болон урт хугацааны таамаглал хийлээ. Тухайлбал, санхүүгийн эрсдэлийг 6 секторын нийт 28 үзүүлэлтийн 2007.06.01 – ээс 2023.10.01 хүртэлх хугацаан цуваан өгөгдөлд тулгуурлан байгууллаа. Ингэхдээ, тэнцүү жингээр болон үндсэн бүрэлдэхүүний шинжилгээнд тулгуурлан ялгаатай жин өгөх аргачлалаар байгуулав. Санхүүгийн эрсдэлийн хоёр индекийн хувьд ялгаатай жингээр байгуулсан индекс нь түүхэн цаг хугацаанд тохиолдсон санхүүгийн хямралын нөхцөл байдлыг тэнцүү жингээр байгуулсан индексээс илүү оновчтой тайлбарлаж байв. Түүнчлэн, байгуулсан индекс бүрийн хувьд хугацаан цуваан эхэн талаас 80/20 харьцаатайгаар сургалтын багц болон шалгах өгөгдөлд хувааж машин сургалтын арга зүй болох градиентийг нэмэгдүүлэх загвар, риж регресс, уян тор регресс, ЛАССО регресс, шийдвэрийн мод загваруудаар загварчиллаа. Машин сургалтын үр дүнг харьцуулах зорилгоор нэг хэмжээст хугацаан цувааны загвартай харьцуулан дүгнэв. Харьцуулалтын үр дүнд машин сургалтын риж регрессийн үр дүн бусад машин сургалтын загварууд болон нэг хэмжээст загвараас илүү алдаа багатай, нарийвчлал өндөр үр дүнг үзүүлэв.