САНХҮҮГИЙН ХЯМРАЛЫН ҮЕ ДЭХ АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АРГА ЗАМ

Abstract

Манай улсад банкны хоёр шатлалт тогтолцоо бий болсон 20 гаруй жилийн хугацаанд үүсэн байгуулагдсан арилжааны банкуудын тавиас илүү хувь нь төлбөрийн чадваргүй болж, дампуурсан байна. Үүний шалтгааныг судлан үзэхэд нэг талаас санхүүгийн зах зээлийн тогтворгүй байдал, нөгөө талаас банкны удирдлагын мэдлэг, туршлага дутмаг байдал нөлөөлжээ. Санхүүгийн зах зээл үргэлж тогтвортой байдаггүй ба олон хүчин зүйлээс хамаарч тодорхой хугацааны давтамжтайгаар санхүүгийн хямрал тохиолддог. Санхүүгийн хямрал нь арилжааны банкны эрсдэлийг нэмэгдүүлж, шийдвэр гаргах орчныг тодорхой бус болгосноор хямралын үед олон банк дампуурч, улмаар эдийн засгийн уналтад. Нэг банкны дампуурал бусад банкны үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх төдийгүй улсын санхүүгийн системийн хямрал бусад улс орны санхүүгийн системд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Иймд арилжааны банкны үйл ажиллагаанд гадаад орчин, тэр дундаа макро эдийн засгийн орчин хүчтэй нөлөөлдөг байна.

2007-2008 оны үеийн санхүүгийн хямралын үед зарим арилжааны банкууд алдагдал багатай, зарим банкууд их хэмжээний алдагдал хүлээсэн ба энэ нь тухайн банкны менежмент, тэр дундаа эрсдэлийн менежментийн хэрэгжилтээс ихээхэн хамаарсан гэж экспертүүд үзэж байна. Санхүүгийн хямралын үед алдагдал хүлээхгүй, хэвийн үйл ажиллагаа явуулах нь тухайн банкны эрсдэлийн менежмент, хуримтлуулсан мэдлэг, туршлагаас хамаарна. Харин хямралын үеийн менежментийн онол аргазүй хэвийн үеийн менежменттэй харьцуулахад бага судлагдсан ба арилжааны банкуудын хувьд тогтсон аргазүй хэвшээгүй, сүүлийн томоохон хямралын дараа хямралын үеийн менежментийн чиглэлээр судалгаа идэвхтэй хийж байна.

Манай улсын хувьд 2008 оны сүүлчээс эхэлсэн санхүүгийн хямралын үеэр зарим банк хямралыг урьдчилан харж, шинэ нөхцөлд нийцүүлэн эрсдэлийн менежмент, механизмаа зохистой өөрчилж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авсан бол зарим нь эрсдэлийн менежментийн хуучин арга, механизмаа өөрчлөхгүй байсаар үлэмж алдагдал хүлээж, нөгөө хэсэг нь үйл ажиллагаагаа хумих, зогсоохоос өөр аргагүй болсон байна. Өнөөгийн байдлаар арилжааны банкууд эрсдэлийн менежментийг тодорхой хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа ч эрсдэлээ тодорхойлох, хэмжих, удирдах, хянах аргазүй нь боловсронгуй болж амжаагүй байна.

Гадаад орнуудын туршлагаас үзэхэд эрсдэлийн менежментийг сайн хэрэгжүүлж хэвшсэн банкууд хэвийн ажиллаж, чадаагүй нь алдагдалд орох буюу дампуурч байжээ. Тухайлбал, АНУ-ын хэд хэдэн нэр хүндтэй банк, санхүүгийн байгууллагууд эрсдэлийн менежментийн бодлогоо сулруулж, зээлжих зэрэглэлд хүрэхгүй байсан иргэдэд моргейжийн зээл олгосоор улам хүнд байдалд орж байсан бол Германы Дойчше банк хямралын үед эрсдэлийн менежментийн бодлогоо чангатгаж, зөв арга хэмжээ авснаар хямралыг амжилттай давж чаджээ. Үүнээс үзэхэд санхүүгийн хямралтай байлаа ч арилжааны банкны эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагаа зөв, зохистой бодлоготой байвал үйл ажиллагаа нь хэвийн байх боломжтой. Тиймээс арилжааны банкны хямралын үе дэх эрсдэлийн менежментийн арга, механизмыг судлах зайлшгүй шаардлага гарч байна.