Монголын арилжааны банкуудын үр ашгийг үнэлэх нь /өгөгдлийн дугтуйн шинжилгээний аргаар/

Abstract

Арилжааны банкуудын гол үүрэг бол санхүүгийн зах зээлийн зуучлалын үйлчилгээ юм. Ийм учраас арилжааны банкууд эдийн засгийн макро болон микро орчинд шууд болон шууд бус нөлөө үзүүлж байдаг. Банкуудын үр ашигтай байх эсэхээс хамааран эдийн засгийн хөгжил ихээхэн хамаардаг ба бодит үйлдвэрлэл, тухайн орны бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Иймээс олон орны бодлого зохицуулагчид улс орныхоо санхүүгийн салбарын үр ашигт байдалд ихээхэн анхаарал хандуулсаар байна.

Арилжааны банкуудын үр ашгийг судлах нь санхүүгийн үйлчилгээний салбарт стратегийн төлөвлөлт болон бенчмаркинг хийхэд маш чухал байдаг. Санхүүгийн зах зээлд үр ашиггүй үйл ажиллагаа явуулж буй олон байгууллагууд байна. Сүүлийн 10 жилд технологийн асар хурдтай хөгжил дэвшлийн нөлөөгөөр санхүүгийн зуучлагчийн үүргийг үүрэн холбоо болон финтек үйлчилгээний компаниуд гүйцэтгэж эхэлснээр арилжааны банкууд өрсөлдөөний давуу талаа алдсаар байна. Түүнчлэн системийн хэмжээнд Хаан банкнаас бусад 12 арилжааны банкны ашигт ажиллагаа өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 22.1 дахин буурсан. Тиймээс банкуудын хувьд үйл ажиллагааны үр ашгийг хэмжиж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх нь чухал асуудал болжээ. Энэхүү судалгааны ажлаар дотоодын арилжааны банкуудын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр ашгийг өгөгдлийн дугтуйн шинжилгээний загвар ашиглан үнэлж, хооронд нь харьцуулан дүгнэлт өгч, удирдлагын багийг үр ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх мэдээллээр хангахад оршино.

Судалгаанд Charnes, Cooper болон Rodhes (1978) нарын боловсруулсан Data Envelopment Analysis буюу Өгөгдлийн дугтуйн шинжилгээний загварыг ашиглана. Сонгож авсан судалгааны объектуудын зардал болон ашгийн үзүүлэлтүүд нь судалгааны гол хувьсагчууд байна. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг салбарын, судалгааны объектуудын нэг жилийн давтамжтай, 8 жилийн өгөгдлийг ашиглан шинжилнэ.

DEA-ийн үндсэн загвар нь жигнэсэн гарцыг жигнэсэн орцод харьцуулсан харьцаагаар хэмждэг бүтээмжийн харьцааны индекс дээр суурилдаг.Компанийн орц гарцын хослол DEA хил дээр оршдог бол компани үр ашигтай; компанийн орц гарцын хослол хил дотор оршиж байвал, компани үр ашиггүй гэж үздэг. Ингэхдээ үйлдвэрлэлийн болон зардлын өгөгдлийг аль алийг нь ашиглагддаг. DEA программ нь нэгжийн зардал болон гарц зэрэг сонгогдсон хувьсагчуудыг ашиглан аливаа өгөгдсөн гарцын төвшинд хамгийн бага нэгжийн зардалтай байх тэр цэгийг хайж олоод үр ашгийн хилийг эдгээр цэгүүдийг холбож байгуулдаг. Цаашилбал, DEA аргаар бие даасан хөгжингүй болон хөгжиж буй эдийн засагтай улс орнуудын банкны салбарыг судлахад өргөн ашиглахаас гадна улс хоорондын харьцуулалт хийхэд ч мөн адил ашиглаж байна: (Ariff & Can, 2008).Тодорхой нэг компанийн үр ашигт байдлын үнэлгээг туйлын стандартаар тодорхойлох бус харин авч үзэж буй бусад компаниудтай харьцуулах замаар тодорхойлдог.

Судалгаанд Монгол улсын арилжааны банкуудаас Төрийн банк болон Хаан банкийг сонгож авсан ба 8 жилийн өгөгдөл ашиглан шинжилгээ хийсэн бөгөөд Хаан банк нь татсан хадгаламжийн төвшинд олгосон зээл нь Төрийн банктай харьцуулахад бага байгаа нь тус банкны зээлийн бодлого болон зээлд тавигдах шаардлага хатуу байх, дотоод процессын ялгаатай байдалтай холбоотой байх магадлалтай. Энэ нь эргээд чанаргүй зээлийн багцтай холбоотойгоор борлуулалтын хэмжээнд нөлөөлдөг тул хөрөнгийн өгөөжийн үзүүлэлтээр Хаан банк нь Төрийн банкнаас илүү үр ашигт ажилласан байна. Тус хоёр банкны нь өмчийн хэлбэрээрээ ялгаатай. Төрийн банк нь 100% төрийн өмчит арилжааны банк бол Хаан банк нь 100% хувийн өмчит арилжааны банк юм. Төрийн банк нь Хаан банктай харьцуулахад үр ашиггүй зардал өндөр байгаа нь дотоод хяналт муу , төлөвлөгөөний дагуу ажиллахгүй байгаатай мөн энэ нь нөгөө талдаа өмчийн хэлбэр болон банкны бүтэцтэй холбоотой байна. Иймээс Төрийн банк нь олж буй цэвэр ашигтай харьцуулахад үйл ажиллагааны зардал өндөр үр ашиг муутай ажилласан байна.

Цаашид харьцангуй үр ашиг муу ажилласан банкны удирдлагын хувьд чанаргүй зээлийн багцыг бууруулах талаар арга хэмжээ авснаар зээлийн эрсдэлийн сан буурч улмаар цэвэр ашиг нэмэгдэх боломжтой байна. Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах нь зүйтэй бөгөөд тэр дундаа шимтгэл хураамжийн орлогыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Үр ашиггүй үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах шаардлагатай бөгөөд үүнд банкны бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулах, ажлын байрны оновчтой зохион байгуулалт хийснээр цалингийн зардлыг бууруулах арга хэмжээ авбал зүйтэй.