Зээлдэгчийн эрсдэлийг үнэлэх скорингийн арга зүйн судалгаа

Abstract

Зээл гарган ашгаа олдог банк болон санхүүгийн байгууллагуудын хувьд зээлээ ямар зээлдэгчид өгөх вэ? Гэдэг томоохон асуудалтай тулгардаг билээ. Үүнийг шийдэхэд тусалдаг буюу тэдний эрсдэлээ удирдах нэгэн арга бол зээлдэгчийн скорингийн арга зүй юм. Зээлдэгчийн хувийн мэдээллийг ашиглан, тэдний зээлээ төлөх эсэх, муу эсвэл сайн зээлдэгчийн аль нь болохыг тогтоож чаддагаараа давуу учир скорингийн арга зүй сүүлийн жилүүдэд маш хурдацтайгаар хөгжсөөр байна. Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь өмнөх болон одоо үед хэрэглэгдэж буй арга зүйг судлан, тэдгээрийг хооронд харьцуулан дүгнэх юм. Үүнийгээ хэрэгжүүлэхийн тулд Герман улсын 1000 зээлдэгчийн өгөгдлийг ашигласан бөгөөд уг өгөгдөл нь 21 шинж чанар, асуулгаас бүрдэж байв. Дээрх өгөгдлийг ашиглан, зээлдэгчийн скоринг тогтоох аргуудаас, одоо үед өргөнөөр ашиглагддаг параметрт арга зүйн нэг болох логистик регресс, параметрт бус арга зүйн нэг хэсэг болох шийдвэрийн модны арга зүйг уг судалгаандаа сонгон, R программын тусламжтайгаар үнэлэв. Үнэлгээний үр дүнд, дээрх 2 арга зүйн аль нь илүү таамаглах, ангилах чадвартайг тогтоохын тулд муруйн доорх талбай, үнэн зөв байдлын шалгуурыг ашигласан бөгөөд чадварын хувьд, аль ч шинжүүрээр шийдвэрийн модны арга зүй, логистик регресстэй харьцуулахад илүү оновчтой хэмээн гарав.